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ついてる仙人が推奨する売買手法、トレイリングストップオリジナルツールで検証する。

私のオリジナル検証ツールについてお尋ねになりたい方は
メールにてご質問いただく前にこちらのQ&Aをご覧ください。

トレイリングストップとは?

トレイリングストップとは、ロストカット価格を利益の上昇に応じて

段階的に引き上げていく売買手法である。

トレイリングストップをマスターすれば、成功するトレードの大原則である「損小利大」

つまり、損失を限定しつつ、利益を最大化することができる。

 

15,500円で買建した日経225miniのロストカット価格を40円安の15,460円と設定していたとすると

15,540円に到達 → ロストカットは15,500円に40円引き上げ(←この時点で最低でも損はしない。)

15,580円に到達 → ロストカットは15,540円に40円引き上げ(←この時点で最低40円の収益は確定。)

 

上昇トレンドにおいては、寄値から20~30円の下落で収まり、200円、300円の上昇をすることが意外と多くある。※1

こういった稼ぎ時に、損失を限定しつつ、利益を最大化できる手法がトレイリングストップである。

※1
始値-安値(寄付きから最大でいくら下落するか)の過去データ検証

検証期間 2006年7月18日から2016年12月16日
標本数 2,555本
足 種 日経225mini日中日足

下落幅の割合について検証する。

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分布図でみると、下落幅-200円以内にほとんど収まっているようだ。

 

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寄値からの下落幅が10円以内で終わる可能性は意外と1割以上もある。
更に、30円以内で3割近くを占め、下落幅が100円以内で終わる日ともなると、なんと全体の7割近くを占めることが分かった。

トレイリングストップの最適条件とは?

トレイリングストップでは、ロストカット価格をいくらに設定するかは悩みどころだ。

買建の場合、建値より-20円でロストカットするか
それとも-30円か、-40円か、-100円や-200円では損をするのだろうか?

ロストカット価格をいくらにするべきかについては、ついてる仙人も明確な基準は示しておらず

トレイリングストップはそのルールをExcelで自動計算することが難しく、ピークボトムやストキャスティクスといったテクニカルと違い

Excelを使った過去データの検証が非常に困難なので、個人の経験に頼らざるを得ない現状にある。

 

実際、私もExcelによる検証を試みたことがあるが、何をどう関数に置き換えれば良いのか検討もつかなかった。

オリジナル外注ツールによる検証

今回の検証では、
「自分で作れないなら発注すればいいじゃない」という発想のもと、ランサーズという外注サービスで、フリーのSEに発注したツールを利用する。

幸い良い出会いがあり、安価でかなり高性能なツールに仕上がった。
自分でイチから作ろうとしたら実に1000時間は冗談抜きでかかったと思う。

前置きが長くなったが、これよりトレイリングストップの最適条件の検証を行う

 

まず手始めに ごくごくシンプルな条件でトレストのロストカット額と収益との比較を行う

 

検証条件
期間 2015年6月1日から2016年12月1日まで
売り買い 買い
足種    日経225mini 5分足
枚数   1枚
仕掛条件 日々始値で仕掛け(仕掛け回数369回)
決済条件 トレイリングストップのロストカットにかかるか、デイ終値で手仕舞い(ナイトセッションは取引しない)
ロストカット額 10円から200円まで10円刻みで検証

検証結果

検証結果一覧シート

 

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↑クリックすると拡大します。

検証結果のうち、特に興味深い結果について、以下の3つのグラフと併せて解説する。

検証グラフ1

検証グラフ1では、ロストカット額10円~200円における
1取引当たりの平均利益と平均損失、勝率を比較する。

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検証グラフ1から分かること

・トレストさえやっていれば常に平均利益>平均損失となるが、トレストだけで勝率5割を超えることは滅多にないので、結果としてトレストだけではトータルで勝てない

・ロストカット額が10円→40円で勝率が11%→38%まで急上昇するが、勝率は50%付近まで上がった後はヨコヨコの動きになる。

・ロストカットを高く置くほど、平均利益<平均損失となり、損失がどんどん増えるイメージがあったが、実際は常に平均利益>平均損失で推移する。

 

検証グラフ2

検証グラフ2では、ロストカット額10円~200円における
仕掛け回数369回分の合計損益と勝率を比較する。

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検証グラフ2から分かること

・合計損益がプラスになるのは、130円と140円のときのみ

・他の要素一切無視で、トレストルールのみでトータルで勝てる場合があること自体を喜ぶべきか

・合計損益で考えるとロストカットが50円、100円とキリの良い数字の場合、極端に成績が下がる

・ついついキリのよいところまでロスカットせず粘りたくなるが、それは非常に悪手のようだ。

検証グラフ3

検証グラフ3では、ロストカット額10円~200円における
平成27年6月1日から平成28年12月1日の間の証拠金の最大時額と最小時額
及び最大ドローダウンを比較する。

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検証グラフ3から分かること

・160円のドローダウンがヤバい。

・50円付近と100円付近のドローダウンもあまり良くない。

・キリの良い数字を根拠とするのは避けた方が良さそう。

 

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